دانلود کتاب تأثیر اسپرد اوراق قرضه دولتی بر مشتقات اعتبار: تجزیه و تحلیل رشد روزافزون گسترش در منطقه اروپا

[ad_1]

ورنا آنا برگر بررسی می کند که اسپرد مبادله پیش فرض وام تا چه اندازه تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا قرار دارد. در مرحله اول ، این اسپردها با کمک مدل Hull-White محاسبه می شوند تا محاسبه نظری را نشان دهند. یافته های اساسی محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher نشان می دهد که با توجه به داده های تجزیه و تحلیل شده ، تأثیر منفی در حاشیه مبادله پیش فرض وام مشاهده می شود. با این وجود ، تفاوت های زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین نویسنده یک ارزیابی خاص کشور را توصیه می کند تا یک ارزیابی کلی.

[ad_2]

منبع