دانلود کتاب ارزیابی پوشش ها و کف ها: رویکردهای نظری و کاربرد عملی

[ad_1]

پایان نامه دیپلم 2014 در بخش بازرگانی – بانکداری ، بورس اوراق بهادار ، بیمه ، درجه: 2.3 ، FernUniversität Hagen ، زبان: آلمانی ، خلاصه: این پایان نامه به مشتقات نرخ بهره ، به ویژه ارزش سقف و کف می پردازد. رویکردهای نظری و کاربرد عملی برای ارزیابی هدرها و کف مورد مطالعه قرار می گیرد. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد مدل Black-Scholes-Merton و گسترش این مدل ارزیابی توسط Black است که در ادبیات به عنوان مدل Black شناخته می شود. مدل Black-Scholes-Merton ، از این پس مدل B / S نامیده می شود ، در اصل برای ارزیابی گزینه های سهام اروپا و نه گزینه های وابسته به بهره مانند سقف و کف ، ساخته شده است. فیشر بلک در کار خود در سال 1976 فرمول ارزیابی را ایجاد کرد که می تواند برای گزینه های مرتبط مانند پوشش و کف نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه به پنج فصل تقسیم شده است. اول ، در قسمت دوم ، اطلاعات اساسی برای محصولات استاندارد ، که محصولات ساده وانیل نیز نامیده می شوند ، آورده شده است. هدف این بخش بحث در مورد اصول ارزیابی پوشش ها و کف ها است. همچنین مشخص شده است که سقف ها و کف ها را می توان در بلوک های اساسی بازار نرخ بهره جستجو کرد که به آنها اوراق کوپن صفر نیز می گویند. با این حال ، اول از همه ، این بخش برخی از اصطلاحات اساسی مانند قوانین شمارش ، معاملات بین بانکی و معاملات خارج از بورس (معاملات خارج از بورس) را توضیح می دهد. فصل سوم با توصیف اساسی پوشش ها و کف ها آغاز می شود. روشهای جایگزین برای ارزیابی محدودیتها و مبانی ارائه شده است و تغییر در نرخ بهره با گذشت زمان در مدل سیاه توضیح داده نشده است. برای جبران این مشکلات ، این پایان نامه به طور خلاصه به روشهای جایگزینی مانند مدلهای نرخ کوتاه و مدلهای بازار LIBOR اشاره دارد. در قسمت چهارم ، اطلاعات مربوط به قسمت سوم در مورد ارزیابی کلاه و پایه در متن ارزیابی تجربی با محاسبات گرد می شود. علاوه بر این ، انتخاب داده از متغیرهای لازم در این بخش شرح داده شده است ، و نتایج حاصل از محوطه ای که مدل بر اساس آن است ، مورد بررسی و ارزیابی انتقادی قرار می گیرد ، همچنین مشکلات در محاسبه سقف و کف. در فصل پنجم ، نتایج با توجه به سوال اصلی ارزیابی و تفسیر می شوند.

[ad_2]

منبع